+Член 325бб 1.

Член 325бб 1.

Институциите изчисляват мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325ба, параграф 1, буква а), за всеки ден t и за всеки подпортфейл от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, както следва:

image

където

▼M8

ESt

=

мярка на риска от очакван недостиг;

i

=

индекс, с който се обозначават петте широкообхватни категории рискови фактори, изброени в първата колона на таблица 2 в член 325бг;

UESt

=

неограничена мярка на очаквания недостиг, изчислена, както следва:

image

image

=

неограничена мярка на очаквания недостиг за широкообхватните категории рискови фактори i и изчислена, както следва:

image

ρ

=

регулаторен корелационен коефициент между широкообхватните рискови категории; ρ = 50 %;

image

=

мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 2;

image

=

мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 3;

image

=

мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 4;

image

=

мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 2;

image

=

мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 3;

image

=

мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 4.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти