+Artículo 325ter ter 1.

Artículo 325ter ter 1.

Las entidades calcularán la medida del riesgo de pérdida esperada condicional a que se refiere el artículo 325 ter bis, apartado 1, letra a), para una determinada fecha t y respecto de una determinada cartera de posiciones de la cartera de negociación y de posiciones no incluidas en la cartera de negociación sujetas a divisa o a riesgo relativo a las materias primas como sigue:

▼M8

image

donde:

ESt

=

medida del riesgo de pérdida esperada condicional;

i

=

índice que representa las cinco categorías de factores de riesgo generales enumeradas en la primera columna del cuadro 2 del artículo 325 ter quinquies;

UESt

=

medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones calculada como sigue:

image

image

=

medida de la pérdida esperada condicional sin restricciones para la categoría de factores de riesgo general i, calculada como sigue:

image

ρ

=

factor de correlación supervisor entre las categorías de riesgo general; ρ = 50 %;

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=

medida de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 2;

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=

medida de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 3;

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=

medida de la pérdida esperada condicional parcial que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 4;

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=

medida de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría de factores de riesgo general i que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 2;

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=

medida de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría de factores de riesgo general i que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 3;

image

=

medida de la pérdida esperada condicional parcial para la categoría de factores de riesgo general i que se calculará para todas las posiciones de la cartera de conformidad con el artículo 325 ter quater, apartado 4;

1. Resumen

,

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares