+Artikel 325bb 1.
|
Artikel 325bb 1.
Institutterne beregner risikomålet for expected shortfall, som er omhandlet i artikel 325ba, stk. 1, litra a), for en given dato »t« og for en given portefølje af positioner i handelsbeholdningen og positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisici eller råvarerisici, således:
▼M8
hvor
|
ESt
|
=
|
risikomålet for expected shortfall
|
|
i
|
=
|
indekset for de fem brede risikofaktorkategorier, der er anført i den første kolonne i tabel 2 i artikel 325bd
|
|
UESt
|
=
|
målet for unconstrained expected shortfall beregnet som følger:
|
|
|
=
|
målet for unconstrained expected shortfall for den brede risikofaktorkategori i beregnet således:
|
ρ
|
=
|
den tilsynsmæssige korrelationsfaktor på tværs af brede risikokategorier ρ = 50 %
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 2
|
|
|
=
|
målet forpartial expected shortfall, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 3
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 4
|
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall for den brede risikofaktorkategori i, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 2
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall for den brede risikofaktorkategori i, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 3, og
|
|
|
=
|
målet for partial expected shortfall for den brede risikofaktorkategori i, der beregnes for alle positioner i porteføljen i henhold til artikel 325bc, stk. 4.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|