+Artikel 325bb 1.
|
Artikel 325bb 1.
Instituten ska beräkna expected shortfall-riskmåttet enligt vad som avses i artikel 325ba.1 a för en given dag t och för en given portfölj med positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk enligt följande:
▼M8
där
|
ESt
|
=
|
expected shortfall-riskmåttet
|
|
i
|
=
|
index som anger de fem övergripande riskfaktorskategorier som förtecknas i första kolumnen i tabell 2 i artikel 325bd,
|
|
UESt
|
=
|
det oinskränkta expected shortfall-måttet, beräknat enligt följande:
|
|
|
=
|
det oinskränkta expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i, beräknat enligt följande:
|
ρ
|
=
|
regulatorisk korrelationsfaktor över övergripande riskkategorier: ρ = 50 %,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.2,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.3,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.4,
|
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.2,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.3, och
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.4.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|