+Article 325quinquinquagies 1.
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Article 325quinquinquagies 1.
Les établissements calculent comme suit la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), pour une date t donnée et un portefeuille donné de positions du portefeuille de négociation et de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou sur matières premières:
▼M8
où:
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ESt
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=
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la mesure de la valeur en risque conditionnelle;
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i
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=
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l'indice correspondant aux cinq grandes catégories de facteurs de risque de la première colonne du tableau 2 de l'article 325 septquinquagies;
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UESt
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=
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la valeur en risque conditionnelle non limitée, calculée comme suit:
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=
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la valeur en risque conditionnelle non limitée pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée comme suit:
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ρ
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=
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le coefficient de corrélation prudentiel pour l'ensemble des grandes catégories de risques; ρ = 50 %;
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=
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la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;
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=
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la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3;
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=
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la valeur en risque conditionnelle partielle calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4;
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=
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la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 2;
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=
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la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 3; et
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=
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la valeur en risque conditionnelle partielle pour une grande catégorie de facteurs de risque i, calculée pour toutes les positions du portefeuille conformément à l'article 325 sexquinquagies, paragraphe 4.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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