+Artikel 325 quinquinquagies 1.
|
Artikel 325 quinquinquagies 1.
Instellingen berekenen de in artikel 325 quaterquinquagies, lid 1, punt a), bedoelde „expected shortfall”-risicomaatstaf voor een gegeven datum „t” en voor een gegeven portefeuille van handelsportefeuilleposities en niet-handelsportefeuilleposities waaraan een wisselkoers- of grondstoffenrisico verbonden is als volgt:
▼M8
waarbij:
|
ESt
|
=
|
de „expected shortfall”-risicomaatstaf;
|
|
i
|
=
|
de index die de in de eerste kolom van tabel 2 van artikel 325 septquinquagies vermelde vijf brede risicofactorcategorieën aangeeft;
|
|
UESt
|
=
|
de als volgt berekende „unconstrained expected shortfall”-maatstaf:
|
|
|
=
|
de als volgt berekende „unconstrained expected shortfall”-maatstaf voor de brede risicofactorcategorie i:
|
ρ
|
=
|
de toezichtscorrelatiefactor tussen brede risicocategorieën; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
de „partial expected shortfall”-maatstaf die overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 2, voor alle portefeuilleposities wordt berekend;
|
|
|
=
|
de „partial expected shortfall”-maatstaf die overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 3, voor alle portefeuilleposities wordt berekend;
|
|
|
=
|
de „partial expected shortfall”-maatstaf die overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 4, voor alle portefeuilleposities wordt berekend;
|
|
|
|
=
|
de „partial expected shortfall”-maatstaf voor de brede risicocategorie i die overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 2, voor alle portefeuilleposities wordt berekend;
|
|
|
=
|
de „partial expected shortfall”-maatstaf voor de brede risicocategorie i die overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 3, voor alle portefeuilleposities wordt berekend; en
|
|
|
=
|
de „partial expected shortfall”-maatstaf voor de brede risicocategorie i die overeenkomstig artikel 325 sexquinquagies, lid 4, voor alle portefeuilleposities wordt berekend.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|