+Artikkel 325bb 1.
|
Artikkel 325bb 1.
Finantsinstitutsioonid arvutavad artikli 325ba lõike 1 punktis a osutatud eeldatava puudujäägi riskinäitaja iga asjaomase kuupäeva t kohta ning iga kauplemisportfelli kuuluvate ja valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfelliväliste positsioonide asjaomase portfelli kohta järgmiselt:
▼M8
kus:
|
ESt
|
=
|
eeldatava puudujäägi riskinäitaja;
|
|
i
|
=
|
indeks, mis tähistab viit laia riskitegurite kategooriat, mis on loetletud artikli 325bd tabeli 2 esimeses veerus;
|
▼C10
|
UESt
|
=
|
piiramata eeldatava puudujäägi näitaja, mis arvutatakse järgmiselt:
|
▼M8
|
|
=
|
piiramata eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i puhul, mis arvutatakse järgmiselt:
|
ρ
|
=
|
järelevalveline korrelatsioonitegur kõikide laiade riskitegurite kategooriate puhul; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 2;
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 3;
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 4;
|
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i puhul, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 2;
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i puhul, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 3 ning
|
|
|
=
|
osalise eeldatava puudujäägi näitaja laia riskitegurite kategooria i puhul, mis arvutatakse kõikide portfellis olevate positsioonide kohta kooskõlas artikli 325bc lõikega 4.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|