+325bb straipsnis 1.
|
325bb straipsnis 1.
325ba straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą bet kurios konkrečios datos „t“ ir bet kurio konkretaus prekybos knygos pozicijų portfelio ir ne prekybos knygos pozicijų, kurioms taikoma užsienio valiutų kursų rizika arba biržos prekių kainų rizika, tikėtino trūkumo rizikos matą įstaigos apskaičiuoja taip:
▼M8
čia:
|
ESt
|
=
|
tikėtino trūkumo rizikos matas;
|
|
i
|
=
|
indeksas, žymintis 325bd straipsnio 2 lentelės pirmoje skiltyje išvardytas penkias pagrindines rizikos veiksnių kategorijas;
|
|
UESt
|
=
|
neriboto tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas taip:
|
|
|
=
|
pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „i“ neriboto tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas taip:
|
ρ
|
=
|
pagrindinių rizikos kategorijų priežiūrinis koreliacijos veiksnys; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas dėl visų portfelio pozicijų pagal 325bc straipsnio 2 dalį;
|
|
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas dėl visų portfelio pozicijų pagal 325bc straipsnio 3 dalį;
|
|
|
=
|
dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas dėl visų portfelio pozicijų pagal 325bc straipsnio 4 dalį;
|
|
|
|
=
|
pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „i“ dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas visų portfelio pozicijų atveju pagal 325bc straipsnio 2 dalį;
|
|
|
=
|
pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „i“ dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas visų portfelio pozicijų atveju pagal 325bc straipsnio 3 dalį, ir
|
|
|
=
|
pagrindinės rizikos veiksnių kategorijos „i“ dalinio tikėtino trūkumo matas, apskaičiuojamas visų portfelio pozicijų atveju pagal 325bc straipsnio 4 dalį.
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|