+Článek 16 Posouzení přiměřenosti procesu týkajícího se porušení limitů obchodování
---+Článek 16 1
---+Článek 16 2
|
Článek 16 Posouzení přiměřenosti procesu týkajícího se porušení limitů obchodování
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 16 1
|
1. Při posuzování přiměřenosti procesu schvalování porušení limitů obchodování podle čl. 104b odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013 příslušné orgány ověří, zda:
|
a)
|
má instituce jasný a zdokumentovaný postup pro schvalování případů, kdy dojde k porušení limitů obchodování, vedoucím orgánem;
|
|
b)
|
vedoucí orgán stanovil podmínky významnosti, podle kterých se každé porušení limitů obchodování hlásí vedoucímu orgánu, a to bez ohledu na úroveň, na které byly limity obchodování schváleny;
|
|
c)
|
útvar řízení rizik dokumentuje veškeré případy porušení limitů obchodování a hlásí je odpovědnému výboru, podvýboru nebo jednotlivým vedoucím pracovníkům;
|
|
d)
|
výbor, podvýbor nebo jednotlivý vedoucí pracovník podle písmene c) v případě porušení limitu obchodování buď přijme opatření, nebo toto porušení oznámí vedoucímu orgánu v souladu s písmenem b);
|
|
e)
|
dokumentace podle písmene c) zahrnuje rozsah a hlavní příčiny porušení limitu obchodování, včetně:
|
i)
|
jakéhokoli navýšení obchodních pozic;
|
|
ii)
|
jakýchkoli metodických změn zavedených v interním modelu měření rizika;
|
|
iii)
|
jakýchkoli změn v tržních podmínkách.
|
|
|
|
Článek 16 2
|
2. Příslušné orgány ověří, zejména pokud obchodní útvar překračuje limity obchodování často, zda jsou četnost a rozsah porušení limitů obchodování, jakož i opatření přijatá útvarem řízení rizik a vedoucím orgánem v reakci na tato porušení přiměřená. Toto ověření provede příslušný orgán.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|