+Artigo 16.o Avaliação da adequação do processo relativo às infrações aos limites de negociação
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Artigo 16.o Avaliação da adequação do processo relativo às infrações aos limites de negociação
1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 16.o 1
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1. Ao avaliarem a adequação do processo de aprovação das infrações aos limites de negociação referidas no artigo 104.o-B, n.o 2, alínea f), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, as autoridades competentes devem verificar se:
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a)
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A instituição dispõe de um procedimento claro e documentado para a aprovação, pelo órgão de administração, da infração aos limites de negociação;
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b)
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O órgão de administração especificou condições de materialidade segundo as quais qualquer infração aos limites de negociação deve ser comunicada ao próprio órgão de administração, independentemente do nível em que os limites de negociação foram aprovados;
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c)
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A unidade de controlo dos riscos documenta quaisquer infrações aos limites de negociação e comunica essas infrações ao comité competente, ao subcomité ou a um administrador individual;
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d)
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O comité, subcomité ou gestor individual referido na alínea c) toma medidas em caso de infração a um limite de negociação ou comunica essa infração ao órgão de administração, em conformidade com a alínea b);
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e)
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A documentação referida na alínea c) inclui a magnitude e as principais causas da infração ao limite de negociação, incluindo:
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i)
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qualquer aumento das posições de negociação,
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ii)
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quaisquer alterações metodológicas introduzidas no modelo interno de medição dos riscos,
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iii)
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qualquer evolução das condições de mercado.
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Artigo 16.o 2
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2. As autoridades competentes devem verificar, em especial nos casos em que uma mesa de negociação excedeu frequentemente os limites de negociação, se a frequência e a magnitude das infrações aos limites de negociação, bem como as medidas tomadas pela unidade de controlo de riscos e pelo órgão de administração em resposta a essas infrações, são adequadas. A autoridade competente procede a essa verificação.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
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