+Artykuł 16 Ocena adekwatności procesu związanego z naruszeniami limitów handlowych
---+Artykuł 16 1
---+Artykuł 16 2

Artykuł 16 Ocena adekwatności procesu związanego z naruszeniami limitów handlowych

1. Przegląd

,
Artykuł 16 1

1.   Oceniając adekwatność procesu zatwierdzania naruszeń limitów handlowych, o których mowa w art. 104b ust. 2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, właściwe organy sprawdzają, czy

a)

instytucja posiada jasną i udokumentowaną procedurę zatwierdzania przez organ zarządzający naruszeń limitów handlowych;

b)

organ zarządzający określił warunki istotności, zgodnie z którymi wszelkie przypadki naruszenia limitów handlowych należy zgłaszać samemu organowi zarządzającemu, niezależnie od poziomu, na którym zatwierdzono te limity;

c)

jednostka do spraw kontroli ryzyka dokumentuje wszelkie naruszenia limitów handlowych i zgłasza takie naruszenia właściwemu komitetowi, podkomitetowi lub indywidualnemu kierownikowi;

d)

Komitet, podkomitet lub indywidualny kierownik, o których mowa w lit. c), podejmuje działania w przypadku naruszenia limitu handlowego lub zgłasza takie naruszenie organowi zarządzającemu zgodnie z lit. b);

e)

dokumentacja, o której mowa w lit. c), obejmuje skalę i główne przyczyny naruszenia limitu handlowego, w tym:

(i)

wszelkie zwiększenie pozycji handlowych;

(ii)

wszelkie zmiany metodyczne wprowadzone do wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka;

(iii)

wszelkie zmiany warunków rynkowych.
Artykuł 16 2

2.   Właściwe organy sprawdzają, w szczególności w przypadku gdy jednostka odpowiadająca za handel często przekraczała limity handlowe, czy częstotliwość i skala naruszeń limitów handlowych oraz działania podjęte przez jednostkę do spraw kontroli ryzyka i organ zarządzający w odpowiedzi na takie naruszenia są odpowiednie. Właściwy organ przeprowadza taką weryfikację.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.