+16 artikla Kaupankäyntilimiittien ylityksiä koskevan prosessin asianmukaisuuden arviointi
---+16 artikla 1
---+16 artikla 2
|
16 artikla Kaupankäyntilimiittien ylityksiä koskevan prosessin asianmukaisuuden arviointi
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
16 artikla 1
|
1. Arvioidessaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen kaupankäyntilimiitin ylitysten hyväksymisprosessin asianmukaisuutta toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,
|
a)
|
onko laitoksella käytössä selkeä, dokumentoitu menettely, jolla ylin hallintoelin hyväksyy kaupankäyntilimiitin ylitykset;
|
|
b)
|
onko ylin hallintoelin määrittänyt olennaisuuskriteerit, joiden perusteella sille on ilmoitettava kaupankäyntilimiitin ylityksistä hyväksyttyjen kaupankäyntilimiittien tasosta riippumatta;
|
|
c)
|
dokumentoiko riskienvalvontayksikkö kaikki kaupankäyntilimiittien ylitykset ja ilmoittaako se niistä asiasta vastaavalle komitealle, alakomitealle tai yksittäiselle johdon jäsenelle;
|
|
d)
|
toteuttaako c alakohdassa tarkoitettu komitea, alakomitea tai yksittäinen johdon jäsen toimia, jos kaupankäyntilimiitti ylitetään, tai ilmoittaako kyseinen komitea, alakomitea tai yksittäinen johdon jäsen ylityksestä ylimmälle hallintoelimelle b alakohdan mukaisesti;
|
|
e)
|
kirjataanko c alakohdassa tarkoitettuun dokumentaatioon kaupankäyntilimiitin ylityksen suuruus ja tärkeimmät syyt, mukaan lukien
|
i)
|
kaupankäyntipositioiden kasvu;
|
|
ii)
|
sisäiseen riskienmittausmalliin tehdyt menetelmämuutokset;
|
|
iii)
|
markkinaolosuhteiden kehitys.
|
|
|
|
16 artikla 2
|
2. Erityisesti silloin, kun kaupankäyntiyksikkö on ylittänyt kaupankäyntilimiitin toistuvasti, toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, ovatko kaupankäyntilimiitin ylitysten tiheys ja suuruus hyväksyttävällä tasolla ja ovatko riskienvalvontayksikön ja ylimmän hallintoelimen tällaisten ylitysten johdosta toteuttamat toimenpiteet asianmukaisia. Toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava tällainen tarkastus.
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|