+Artikel 16 Beoordeling van de toereikendheid van het proces met betrekking tot overschrijdingen van transactielimieten
---+Artikel 16 1
---+Artikel 16 2
|
Artikel 16 Beoordeling van de toereikendheid van het proces met betrekking tot overschrijdingen van transactielimieten
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 16 1
|
1. Bij de beoordeling van de toereikendheid van het proces voor de goedkeuring van overschrijdingen van transactielimieten als bedoeld in artikel 104 ter, lid 2, punt f), van Verordening (EU) nr. 575/2013, gaan de bevoegde autoriteiten na of:
|
a)
|
de instelling beschikt over een duidelijke en gedocumenteerde procedure voor de goedkeuring door het leidinggevend orgaan van overschrijdingen van de transactielimieten;
|
|
b)
|
het leidinggevend orgaan materialiteitsvoorwaarden heeft gespecificeerd volgens welke overschrijdingen van de transactielimieten aan het leidinggevend orgaan zelf moeten worden gemeld, ongeacht het niveau waarop de transactielimieten zijn goedgekeurd;
|
|
c)
|
de afdeling risicobeheersing alle overschrijdingen van de transactielimieten documenteert en dergelijke overschrijdingen meldt aan het verantwoordelijke comité, subcomité of de individuele leidinggevende;
|
|
d)
|
het comité, het subcomité of de individuele leidinggevende als bedoeld in punt c) ofwel actie onderneemt wanneer een transactielimiet wordt overschreden, of een dergelijke overschrijding overeenkomstig punt b) meldt aan het leidinggevend orgaan;
|
|
e)
|
de in punt c) bedoelde documentatie betrekking heeft op de omvang en de hoofdoorzaken van de overschrijding van de transactielimiet, met inbegrip van:
|
i)
|
een toename van de handelsposities;
|
|
ii)
|
alle veranderingen in de methodiek die in het interne risicometingsmodel zijn aangebracht;
|
|
iii)
|
ontwikkelingen in de marktomstandigheden.
|
|
|
|
Artikel 16 2
|
2. De bevoegde autoriteiten gaan met name na of de frequentie en de omvang van de overschrijdingen van de transactielimieten en de maatregelen die de afdeling risicobeheersing en het leidinggevend orgaan in respons op dergelijke overschrijdingen hebben genomen, passend zijn wanneer een tradingafdeling de transactielimieten veelvuldig heeft overschreden. De bevoegde autoriteit voert deze verificatie uit.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|