+Článok 16 Posudzovanie vhodnosti postupu týkajúceho sa porušovania limitov obchodovania
---+Článok 16 1
---+Článok 16 2
|
Článok 16 Posudzovanie vhodnosti postupu týkajúceho sa porušovania limitov obchodovania
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 16 1
|
1. Pri posudzovaní vhodnosti postupu schvaľovania porušovania limitov obchodovania uvedených v článku 104b ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 príslušné orgány overujú, či:
|
a)
|
má inštitúcia jasný a zdokumentovaný postup schvaľovania porušovania limitov obchodovania riadiacim orgánom;
|
|
b)
|
riadiaci orgán bližšie určil podmienky významnosti, podľa ktorých sa každé porušenie limitov obchodovania nahlasuje samotnému riadiacemu orgánu bez ohľadu na úroveň, na ktorej boli limity obchodovania schválené;
|
|
c)
|
útvar kontroly rizika dokumentuje každé porušenie limitov obchodovania a nahlasuje takéto porušenie zodpovednému výboru, podvýboru alebo jednotlivému manažérovi;
|
|
d)
|
výbor, podvýbor alebo individuálny manažér uvedený v písmene c) buď prijíma opatrenie v prípade porušenia limitu obchodovania alebo v súlade s písmenom b) nahlasuje takéto porušenie riadiacemu orgánu;
|
|
e)
|
dokumentácia uvedená v písmene c) obsahuje rozsah a hlavné príčiny porušenia limitu obchodovania vrátane:
|
i)
|
každého zvýšenia obchodných pozícií;
|
|
ii)
|
všetkých metodických zmien zavedených v internom modeli merania rizika;
|
|
iii)
|
akéhokoľvek vývoja trhových podmienok.
|
|
|
|
Článok 16 2
|
2. Najmä v prípade, keď trading desk často porušoval limity obchodovania, príslušné orgány overujú, či sú frekvencia a rozsah porušení limitov obchodovania a opatrenia, ktoré prijal útvar kontroly rizika a riadiaci orgán v reakcii na takéto porušenia, primerané. Toto overovanie vykonáva príslušný orgán.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|