Citlivost pro daný koš se vypočítá pro každý koš v rámci rizikové třídy v souladu s odstavci 5, 6 a 7 tohoto článku. Jakmile je citlivost pro daný koš vypočtena pro všechny koše, sloučí se vážené citlivosti na všechny rizikové faktory pro všechny koše v souladu s níže uvedeným vzorcem s použitím odpovídajících korelací γbc
pro vážené citlivosti v různých koších, jak jsou stanoveny v článcích 383l, 383o, 383r, 383u, 383w a 383z, čímž se získá kapitálový požadavek k riziku delta nebo vega pro danou rizikovou třídu:
kde:
|
mCVA
|
= multiplikátor, který se rovná 1; příslušný orgán může zvýšit hodnotu multiplikátoru mCVA
v případě, že regulatorní model CVA instituce vykazuje nedostatky, které brání náležitému měření kapitálových požadavků k riziku CVA;
|
|
Kb
|
= citlivost pro daný koš b;
|
|
γbc
|
= korelační parametr mezi koši b a c;
|
|
|
pro všechny rizikové faktory uvedené v koši b;
|
|
|
pro všechny rizikové faktory uvedené v koši c.
|