+Artikel 383b 8.

Artikel 383b 8.

Den undergruppsspecifika känsligheten ska beräknas i enlighet med punkterna 5, 6 och 7 i denna artikel för varje undergrupp inom en riskklass. När den undergruppsspecifika känsligheten har beräknats för alla undergrupper ska vägda känsligheter för alla riskfaktorer över alla undergrupper aggregeras i enlighet med följande formel och med hjälp av motsvarande korrelationer γbc för vägda känsligheter i olika undergrupper enligt artiklarna 383l, 383o, 383r, 383u, 383w och 383z, vilket ger de riskklasspecifika kapitalbaskraven för delta- eller vegarisk:

image

där

mCVA

= en multiplikationsfaktor som är lika med 1; den behöriga myndigheten får höja värdet på mCVA , om institutets lagstadgade modell för kreditvärdighetsjustering uppvisar brister som förhindrar lämplig mätning av kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk,

Kb

= den undergruppsspecifika känsligheten i undergrupp b,

γbc

= korrelationsparametern mellan undergrupperna b och c,

image

för alla riskfaktorer i undergrupp b,

image

för alla riskfaktorer i undergrupp c.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder