Citlivosť špecifická pre skupinu sa vypočítava v súlade s odsekmi 5, 6 a 7 tohto článku pre každú skupinu v rámci triedy rizika. Keď sa citlivosť špecifická pre skupinu vypočíta pre všetky skupiny, vážené citlivosti na všetky faktory rizika naprieč skupinami sa agregujú podľa nasledujúceho vzorca s použitím zodpovedajúcich korelácií γbc
pre vážené citlivosti v rôznych skupinách stanovených v článkoch 383l, 383o, 383r, 383u, 383w a 383z, čím sa získajú požiadavky na vlastné zdroje na pokrytie rizika delta alebo vega špecifické pre danú triedu rizika:
kde:
|
mCVA
|
= multiplikačný faktor, ktorý sa rovná 1; príslušný orgán môže zvýšiť hodnotu mCVA
, ak regulačný model úpravy ocenenia pohľadávok inštitúcie prejavuje nedostatky brániace náležitému meraniu požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie rizika úpravy ocenenia pohľadávok;
|
|
Kb
|
= citlivosť skupiny b špecifická pre skupinu;
|
|
γbc
|
= korelačný parameter medzi skupinami b a c;
|
|
|
pre všetky faktory rizika v skupine b;
|
|
|
pre všetky faktory rizika v skupine c.
|