La sensibilité par classe est calculée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article pour chaque classe d’une catégorie de risque. Une fois que la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées de toutes les classes à tous les facteurs de risque sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes γbc
pour les sensibilités pondérées des différentes classes indiquées aux articles 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies et 383 septvicies, ce qui permet d’obtenir l’ exigence de fonds propres pour risque delta ou vega par catégorie de risque:
où:
|
mCVA
|
= un facteur de multiplication égal à 1; l’autorité compétente peut augmenter la valeur de mCVA
si le modèle de CVA réglementaire de l’établissement présente des déficiences qui empêchent de mesurer correctement les exigences de fonds propres pour risque de CVA;
|
|
Kb
|
= la sensibilité par classe de la classe b;
|
|
γbc
|
= le coefficient de corrélation entre les classes b et c;
|
|
|
pour tous les facteurs de risque de la classe b;
|
|
|
pour tous les facteurs de risque de la classe c.
|