Občutljivost posamezne skupine se izračuna v skladu z odstavki 5, 6 in 7 tega člena za vsako skupino znotraj razreda tveganja. Ko se je za vse skupine izračunala občutljivost posamezne skupine, se tehtane občutljivosti na vse dejavnike tveganja po vseh skupinah združijo v skladu s spodnjo formulo, pri čemer se uporabijo ustrezne korelacije γbc
za tehtane občutljivosti v različnih skupinah iz členov 383l, 383o, 383r, 383u, 383w in 383z, česar rezultat so za kapitalske zahteve za delta ali vega tveganje posameznega razreda tveganja:
pri čemer:
|
mCVA
|
= multiplikacijski faktor, ki je enak 1; pristojni organ lahko poveča vrednost mCVA
, kadar model regulativne CVA institucije pokaže pomanjkljivosti, ki preprečujejo ustrezno meritev kapitalskih zahtev za tveganje CVA;
|
|
Kb
|
= občutljivost posamezne skupine b;
|
|
γbc
|
= korelacijski parameter med skupinama b in c;
|
|
|
za vse dejavnike tveganja v skupini b;
|
|
|
za vse dejavnike tveganja v skupini c.
|