A sensibilidade específica do escalão é calculada em conformidade com os n.os 5, 6 e 7 do presente artigo para cada escalão dentro de uma categoria de risco. Logo que tenha sido calculada a sensibilidade específica do escalão para todos os escalões, as sensibilidades ponderadas a todos os fatores de risco de todos os escalões são agregadas de acordo com a seguinte fórmula, utilizando as correlações correspondentes γbc
para as sensibilidades ponderadas nos diferentes escalões estabelecidas nos artigos 383.o-L, 383.o-O, 383.o-R, 383.o-U, 383.o-W e 383.o-Z, dando origem ao requisito de fundos próprios específico da categoria de risco para os riscos delta ou vega:
em que:
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mCVA
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= fator de multiplicação igual a 1; a autoridade competente pode aumentar o valor de mCVA
se o modelo de CVA regulamentar da instituição apresentar deficiências que impeçam a medição adequada dos requisitos de fundos próprios para risco de CVA;
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Kb
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= sensibilidade específica do escalão b;
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γbc
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= parâmetro de correlação entre os escalões b e c;
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para todos os fatores de risco no escalão b;
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para todos os fatores de risco no escalão c.
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