Специфичната за групата чувствителност се изчислява в съответствие с параграфи 5, 6 и 7 от настоящия член за всяка група в рамките на даден рисков клас. След като специфичната за групата чувствителност е изчислена за всички групи, претеглените чувствителности по отношение на всички рискови фактори за всички групи се агрегират в съответствие със следната формула, като се използват съответните корелационни коефициенти γbc
за претеглените чувствителности в различните групи, посочени в членове 383л, 383о, 383с, 383ф, 383ц и 383щ, в резултат на което се получават специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риск или вега риск:
където:
|
mCVA
|
= мултипликационен коефициент, равен на 1; компетентният орган може да увеличи стойността на mCVA
, когато регулаторният модел на институцията за ККО показва недостатъци, които възпрепятстват подходящото измерване на капиталовите изисквания за риск от ККО;
|
|
Кb
|
= специфичната за групата чувствителност на група b;
|
|
γbc
|
= корелационният коефициент между групи b и c;
|
|
|
за всички рискови фактори в група b;
|
|
|
за всички рискови фактори в група c.
|