Alaluokkakohtainen herkkyys on laskettava riskiluokan kunkin alaluokan osalta tämän artiklan 5, 6 ja 7 kohdan mukaisesti. Kun alaluokkakohtainen herkkyys on laskettu kaikkien alaluokkien osalta, painotetut herkkyydet kaikkien alaluokkien kaikille riskitekijöille on laskettava yhteen seuraavan kaavan mukaisesti, jossa eri alaluokissa olevien painotettujen herkkyyksien osalta on käytettävä vastaavia 383 l, 383 o, 383 r, 383 u, 383 w ja 383 z artiklassa olevia korrelaatioita γbc
, jolloin saadaan riskiluokkakohtaiset delta- tai vegariskejä koskevat omien varojen vaatimukset:
jossa
|
mCVA
|
= kerroin, joka on 1; toimivaltainen viranomainen voi korottaa mCVA
:n arvoa, jos laitoksen sääntelyyn perustuvassa vastuun arvonoikaisun mallissa on puutteita, jotka estävät vastuun arvonoikaisuriskin omien varojen vaatimusten asianmukaisen mittaamisen;
|
|
Kb
|
= alaluokan b alaluokkakohtainen herkkyys;
|
|
γbc
|
= alaluokkien b ja c välinen korrelaatioparametri;
|
|
|
kaikille riskitekijöille alaluokassa b;
|
|
|
kaikille riskitekijöille alaluokassa c.
|