Osjetljivost za određeni razred izračunava se u skladu sa stavcima 5., 6. i 7. ovog članka za svaki razred unutar kategorije rizika. Nakon što je osjetljivost specifična za razred izračuna za sve razrede, ponderirane osjetljivosti na sve faktore rizika po razredima agregiraju se u skladu sa sljedećom formulom, koristeći odgovarajuće korelacije γbc
za ponderirane osjetljivosti u različitim razredima kako je utvrđeno u člancima 383.l, 383.o, 383.r, 383.u, 383.w i 383.z, čime se dobivaju kapitalni zahtjevi specifični za klasu rizika za delta ili vega rizik:
pri čemu je:
|
mCVA
|
= multiplikacijski faktor koji iznosi 1; nadležno tijelo može povećati vrijednost mCVA
ako regulatorni CVA model institucije ima nedostatke koji onemogućuju primjeren izračun kapitalnih zahtjeva za CVA rizik;
|
|
Kb
|
= osjetljivost za razred b;
|
|
γbc
|
= korelacijski parametar između razreda b i c;
|
|
|
za sve faktore rizika u razredu b;
|
|
|
za sve faktore rizika u razredu c.
|