Kiekvienai grupei rizikos klasėje būdingas jautrumas apskaičiuojamas pagal šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalis. Apskaičiavus visų grupių joms būdingą jautrumą, pagal toliau pateiktą formulę agreguojamas svertinis jautrumas visiems rizikos veiksniams visose grupėse, taikant atitinkamas 383l, 383o, 383r, 383u, 383w ir 383z straipsniuose nustatytas svertinio jautrumo įvairiose grupėse koreliacijas γbc
, – taip nustatomi rizikos klasei būdingi nuosavų lėšų reikalavimai delta arba vega rizikai padengti:
čia:
|
mCVA
|
= dauginimo koeficientas, lygus 1; kompetentinga institucija gali padidinti mCVA
vertę, kai įstaigos reguliuojamajame CVA modelyje yra trūkumų, neleidžiančių tinkamai įvertinti nuosavų lėšų reikalavimų CVA rizikai padengti;
|
|
Kb
|
= konkrečios b grupės jautrumas;
|
|
γbc
|
= koreliacijos parametras tarp b ir c grupių;
|
|
|
visiems rizikos veiksniams b grupėje;
|
|
|
visiems rizikos veiksniams c grupėje.
|