Ar kopu saistīto jutīgumu aprēķina saskaņā ar šā panta 5., 6. un 7. punktu katrai kopai riska klasē. Kad ar kopu saistītais jutīgums ir aprēķināts visām kopām, svērto jutīgumu pret visiem riska faktoriem šajās kopās apkopo saskaņā ar turpmāk minēto formulu, kurā tiek izmantotas korelācijas γbc
, kas atbilst svērtajam jutīgumam dažādās 383.l, 383.o, 383.r, 383.u, 383.w un 383.z pantā noteiktajās kopās, un no kuras izriet ar riska klasi saistītas delta vai vega riska pašu kapitāla prasības:
kur:
|
mCVA
|
= reizināšanas koeficients, kas ir vienāds ar 1; kompetentā iestāde var palielināt mCVA
vērtību, ja iestādes regulatīvais CVA modelis uzrāda trūkumus, kas liedz pienācīgi izmērīt CVA riska pašu kapitāla prasības;
|
|
Kb
|
= kopas b ar kopu saistītais jutīgums;
|
|
γbc
|
= korelācijas parametrs starp kopu b un kopu c;
|
|
|
visiem riska faktoriem kopā b;
|
|
|
visiem riska faktoriem kopā c.
|