La sensibilidad específica del segmento se calculará de conformidad con los apartados 5, 6 y 7 del presente artículo en relación con cada segmento dentro de una clase de riesgo. Una vez se haya calculado la sensibilidad específica de cada segmento para todos ellos, se agregarán las sensibilidades ponderadas a todos los factores de riesgo de los diferentes segmentos de conformidad con la fórmula que figura a continuación, utilizando las correspondientes correlaciones γbc
para las sensibilidades ponderadas de diferentes segmentos, según se establecen en los artículos 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies y 383 septvicies, y se obtendrán así los requisitos de fondos propios por riesgo delta o vega específicos de la clase de riesgo:
donde:
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mCVA
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= factor multiplicador igual a 1; la autoridad competente podrá aumentar el valor de mCVA
cuando el modelo de AVC reglamentario de la entidad presente deficiencias que impidan medir adecuadamente los requisitos de fondos propios por riesgo de AVC;
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Kb
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= sensibilidad específica del segmento b;
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γbc
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= parámetro de correlación entre los segmentos b y c;
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para todos los factores de riesgo en el segmento b;
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para todos los factores de riesgo en el segmento c.
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