De subklassespecifieke gevoeligheid wordt voor elke subklasse binnen een risicoklasse berekend overeenkomstig de leden 5, 6 en 7 van dit artikel. Nadat voor alle subklassen de subklassespecifieke gevoeligheid is berekend, worden de gewogen gevoeligheden voor alle risicofactoren van alle subklassen volgens de onderstaande formule geaggregeerd, met gebruikmaking van de overeenkomstige correlaties γbc
voor gewogen gevoeligheden in de verschillende subklassen uit de artikelen 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies en 383 quatervicies en 383 septvicies, hetgeen in de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor delta- of vegarisico resulteert:
waarbij:
|
mCVA
|
= een vermenigvuldigingsfactor gelijk aan 1; de bevoegde autoriteit mag de waarde van mCVA
verhogen indien het regelgevings-CVA-model van de instelling tekortkomingen vertoont waardoor de eigenvermogensvereisten voor het CVA-risico niet correct kunnen worden gemeten;
|
|
Kb
|
= de subklassespecifieke gevoeligheid van subklasse b;
|
|
γbc
|
= de correlatieparameter tussen de subklassen b en c;
|
|
|
= voor alle risicofactoren in subklasse b;
|
|
|
= voor alle risicofactoren in subklasse c.
|