Is-sensittività speċifika għall-bucket għandha tiġi kkalkulata f'konformità mal-paragrafi 5, 6 u 7 ta' dan l-Artikolu għal kull bucket fi klassi tar-riskju. Ladarba s-sensittività speċifika għall-bucket tkun ġiet ikkalkulata għall-buckets kollha, is-sensittivitajiet ponderati għal kull fattur tar-riskju fil-buckets għandhom jiġu aggregati f'konformità mal-formula li ġejja, permezz tal-korrelazzjonijiet korrispondenti γbc
għal sensittivitajiet ponderati f'buckets differenti stabbiliti fl-Artikoli 383l, 383o, 383r, 383u, 383w u 383z li jwasslu għar-rekwiżit ta' fondi proprji speċifiċi għall-klassi ta' riskju għar-riskju delta jew vega:
fejn:
|
mCVA
|
= fattur moltiplikatur li huwa ugwali għal 1; l-awtorità kompetenti tista' żżid il-valur ta'mCVA
meta l-mudell regolatorju ta' CVA tal-istituzzjoni juri nuqqasijiet li jipprevjenu l-kalkolu xieraq tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA;
|
|
Kb
|
= is-sensittività speċifika għall-bucket tal-bucket b;
|
|
γbc
|
= il-parametru ta' korrelazzjoni bejn il-buckets b u c;
|
|
|
għall-fatturi tar-riskju kollha fil-bucket b;
|
|
|
għall-fatturi tar-riskju kollha fil-bucket c.
|