Rühmaspetsiifiline tundlikkus arvutatakse iga riskiklassi rühma puhul vastavalt käesoleva artikli lõigetele 5, 6 ja 7. Kui kõikide rühmade rühmaspetsiifiline tundlikkus on arvutatud, liidetakse kõigi rühmade kaalutud tundlikkused kõikide riskitegurite suhtes kokku vastavalt järgmisele valemile, kasutades artiklites 383l, 383o, 383r, 383u, 383w ja 383z sätestatud eri rühmade kaalutud tundlikkuste vastavaid korrelatsioone γbc
, saades nii riskiklassile spetsiifilise delta- või vegariski omavahendite nõuded:
kus:
|
mCVA
|
= korrutustegur,misvõrdub 1; pädev asutus võib suurendada väärtust mCVA
kui finantsinstitutsiooni regulatiivses krediidiväärtuse korrigeerimise mudelis esineb puudusi, mis takistavad krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete korrektset mõõtmist;
|
|
Kb
|
= rühma b rühmaspetsiifiline tundlikkus;
|
|
γbc
|
= rühmade b ja c vaheline korrelatsiooniparameeter;
|
|
|
kõikide riskitegurite puhul rühmas b;
|
|
|
kõikide riskitegurite puhul rühmas c.
|