+Článek 383l Korelace v rámci koše pro úrokové riziko
---+Článek 383l 1.
---+Článek 383l 2.
---+Článek 383l 3.

Článek 383l Korelace v rámci koše pro úrokové riziko

-

1. Přehled

,
Článek 383l 1.

Korelační parametry, které instituce použijí pro agregaci citlivostí delta na bezrizikové míry mezi jednotlivými koši uvedenými v článku 383k tabulce č. 1, jsou pro měny uvedené v čl. 383c odst. 2 tyto:



Tabulka č. 1

Koš

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Článek 383l 2.
Instituce použijí pro agregaci citlivosti na inflační riziko delta a citlivosti delta na bezrizikové míry denominovaných ve stejné měně korelační parametr ve výši 40 %.
Článek 383l 3.
Instituce použijí pro agregaci citlivosti na faktor inflačního rizika vega a citlivosti na faktor úrokového rizika vega denominovaných ve stejné měně korelační parametr ve výši 40 %.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy