+Članak 383.l Korelacije unutar razreda za kamatni rizik
---+Članak 383.l 1.
---+Članak 383.l 2.
---+Članak 383.l 3.

Članak 383.l Korelacije unutar razreda za kamatni rizik

-

1. Pregled

,
Članak 383.l 1.

Za valute iz članka 383.c stavka 2., institucije na agregiranje delta-osjetljivosti na nerizične stope između različitih razreda utvrđenih u članku 383.k, Tablici 1., primjenjuju sljedeće korelacijske parametre:



Tablica 1.

Razred

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Članak 383.l 2.
Institucije primjenjuju korelacijski parametar od 40 % na agregiranje delta-osjetljivosti na stopu inflacije i delta-osjetljivosti na nerizične stope nominirane u istoj valuti.
Članak 383.l 3.
Institucije primjenjuju korelacijski paramentar od 40 % na agregiranje osjetljivosti na faktore vega-rizika stopa inflacije i osjetljivosti na faktore vega-kamatnog rizika nominirane u istoj valuti.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi