+383.l pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz procentu likmju risku
---+383.l pants 1.
---+383.l pants 2.
---+383.l pants 3.
|
383.l pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz procentu likmju risku
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
383.l pants 1.
|
Regulas 383.c panta 2. punktā minētajām valūtām korelācijas parametri, ko iestādes piemēro bezriska likmju delta jutīguma apkopojumam starp dažādām 383.k panta 1. tabulā norādītajām kopām, ir šādi:
1. tabula
|
Kopa
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
100 %
|
91 %
|
72 %
|
55 %
|
31 %
|
|
2
|
|
100 %
|
87 %
|
72 %
|
45 %
|
|
3
|
|
|
100 %
|
91 %
|
68 %
|
|
4
|
|
|
|
100 %
|
83 %
|
|
5
|
|
|
|
|
100 %
|
|
|
383.l pants 2.
|
Iestādes piemēro korelācijas parametru 40 %, lai apkopotu tajā pašā valūtā denominētu inflācijas līmeņa delta riska jutīgumu un bezriska likmju delta jutīgumu.
|
|
383.l pants 3.
|
Iestādes piemēro korelācijas parametru 40 %, lai apkopotu tajā pašā valūtā denominētu inflācijas līmeņa vega riska faktora jutīgumu un procentu likmju vega riska jutīgumu.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|