+Artículo 383terdecies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de tipo de interés
---+Artículo 383terdecies 1.
---+Artículo 383terdecies 2.
---+Artículo 383terdecies 3.

Artículo 383terdecies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo de tipo de interés

-

1. Resumen

,
Artículo 383terdecies 1.

En lo que respecta a las divisas a que se refiere el artículo 383 quater, apartado 2, los parámetros de correlación que las entidades aplicarán a efectos de la agregación de las sensibilidades delta a los tipos de interés sin riesgo entre los diferentes segmentos establecidos en el artículo 383 duodecies, cuadro 1, serán los siguientes:



Cuadro 1

Segmento

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Artículo 383terdecies 2.
Las entidades aplicarán un parámetro de correlación del 40 % a efectos de la agregación de la sensibilidad al riesgo delta de tasa de inflación y la sensibilidad delta al tipo de interés sin riesgo denominadas en la misma divisa.
Artículo 383terdecies 3.
Las entidades aplicarán un parámetro de correlación del 40 % a efectos de la agregación de la sensibilidad al factor de riesgo vega de tasa de inflación y la sensibilidad al factor de riesgo vega de tipo de interés denominadas en la misma divisa.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares