+Artikkel 383l Intressimäära riski rühmasisesed korrelatsioonid
---+Artikkel 383l 1.
---+Artikkel 383l 2.
---+Artikkel 383l 3.

Artikkel 383l Intressimäära riski rühmasisesed korrelatsioonid

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 383l 1.

Artikli 383c lõikes 2 osutatud valuutade puhul on korrelatsiooniparameetrid, mida finantsinstitutsioonid kohaldavad artikli 383k tabelis 1 esitatud eri rühmade riskivaba intressimäära deltariski tundlikkuste liitmiseks, järgmised:



Tabel 1

Rühm

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Artikkel 383l 2.
Finantsinstitutsioonid kohaldavad korrelatsiooniparameetrit 40 % samas valuutas nomineeritud inflatsioonimäära deltariski tundlikkuse ja riskivaba intressimäära deltariski tundlikkuse kokkuliitmisel.
Artikkel 383l 3.
Finantsinstitutsioonid kohaldavad korrelatsiooniparameetrit 40 % samas valuutas nomineeritud inflatsioonimäära vegariski teguri tundlikkuse ja intressimäära vegariski teguri tundlikkuse kokkuliitmisel.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid