+Artikel 383 terdecies Correlaties tussen subklassen voor het algemeen renterisico
---+Artikel 383 terdecies 1.
---+Artikel 383 terdecies 2.
---+Artikel 383 terdecies 3.

Artikel 383 terdecies Correlaties tussen subklassen voor het algemeen renterisico

-

1. Overzicht

,
Artikel 383 terdecies 1.

Voor de in artikel 383 quater, lid 2, genoemde valuta zijn de correlatieparameters die de instellingen toepassen bij de aggregatie van de deltagevoeligheden voor risicovrije rente tussen de verschillende subklassen uit artikel 383 duodecies, tabel 1, als volgt:



Tabel 1

Subklasse

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Artikel 383 terdecies 2.
De instellingen passen een correlatieparameter van 40 % toe op de aggregatie van inflatiedeltarisicogevoeligheid en deltagevoeligheden voor risicovrije rente die in dezelfde valuta luiden.
Artikel 383 terdecies 3.
De instellingen passen een correlatieparameter van 40 % toe op de aggregatie van gevoeligheid voor de vegarisicofactor inflatie en gevoeligheid voor de vegarisicofactor risicovrije rente die in dezelfde valuta luiden.

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden