+Artigo 383.o-L Correlações intraescalão para risco de taxa de juro
---+Artigo 383.o-L 1.
---+Artigo 383.o-L 2.
---+Artigo 383.o-L 3.

Artigo 383.o-L Correlações intraescalão para risco de taxa de juro

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1. Visão geral

,
Artigo 383.o-L 1.

Para as moedas a que se refere o artigo 383.o-C, n.o 2, os parâmetros de correlação que as instituições devem aplicar à agregação das sensibilidades delta às taxas isentas de risco entre os diferentes escalões estabelecidos no artigo 383.o-K, quadro 1, são os seguintes:



Quadro 1

Escalão

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Artigo 383.o-L 2.
As instituições aplicam um parâmetro de correlação de 40 % para a agregação da sensibilidade ao risco delta de taxa de inflação e da sensibilidade delta às taxas isentas de risco expressas na mesma moeda.
Artigo 383.o-L 3.
As instituições aplicam um parâmetro de correlação de 40 % para a agregação da sensibilidade ao fator de risco vega de taxa de inflação e da sensibilidade ao fator de risco vega de taxa de juro expressas na mesma moeda.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas