+Artykuł 383l Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej
---+Artykuł 383l 1.
---+Artykuł 383l 2.
---+Artykuł 383l 3.

Artykuł 383l Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej

-

1. Przegląd

,
Artykuł 383l 1.

W przypadku walut, o których mowa w art. 383c ust. 2, parametry korelacji, które instytucje stosują do agregacji wskaźników wrażliwości delta stopy wolnej od ryzyka między poszczególnymi koszykami określonymi w art. 383k tabela 1, są następujące:



Tabela 1

Koszyk

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Artykuł 383l 2.
Instytucje stosują parametr korelacji wynoszący 40 % w odniesieniu do agregacji wskaźnika wrażliwości na ryzyko delta stopy inflacji oraz wskaźnika wrażliwości delta stopy wolnej od ryzyka denominowanej w tej samej walucie.
Artykuł 383l 3.
Instytucje stosują parametr korelacji wynoszący 40 % w odniesieniu do agregacji wskaźnika wrażliwości na czynnik ryzyka vega stopy inflacji oraz wskaźnika wrażliwości na czynnik ryzyka vega stopy procentowej denominowanej w tej samej walucie.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy