+Článok 383l Vnútroskupinové korelácie pre úrokové riziko
---+Článok 383l 1.
---+Článok 383l 2.
---+Článok 383l 3.

Článok 383l Vnútroskupinové korelácie pre úrokové riziko

-

1. Prehľad

,
Článok 383l 1.

Pre meny uvedené v článku 383c ods. 2 sú korelačné parametre, ktoré inštitúcie používajú na agregáciu citlivostí delta na bezrizikovú sadzbu medzi jednotlivými skupinami stanovenými v článku 383k tabuľke 1, tieto:



Tabuľka 1

Skupina

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Článok 383l 2.
Inštitúcie uplatňujú korelačný parameter 40 % na agregáciu citlivosti na inflačné riziko delta a citlivosti delta na bezrizikovú úrokovú sadzbu denominovaných v tej istej mene.
Článok 383l 3.
Inštitúcie uplatňujú korelačný parameter 40 % na agregáciu citlivosti na faktor inflačného rizika vega a citlivosti na faktor úrokového rizika vega denominovaných v tej istej mene.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy