+Člen 383l Korelacije znotraj skupin za obrestno tveganje
---+Člen 383l 1.
---+Člen 383l 2.
---+Člen 383l 3.

Člen 383l Korelacije znotraj skupin za obrestno tveganje

-

1. Pregled

,
Člen 383l 1.

Za valute iz člena 383c(2) so korelacijski parametri, ki jih institucije uporabljajo za združevanje delta občutljivosti netvegane obrestne mere med različnimi skupinami iz člena 383k, razpredelnice 1, naslednji:



Razpredelnica 1

Skupina

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Člen 383l 2.
Institucije uporabljajo korelacijski parameter 40 % za združevanje občutljivosti na delta tveganje stopnje inflacije in delta občutljivosti netvegane obrestne mere, denominiranih v isti valuti.
Člen 383l 3.
Institucije uporabljajo korelacijski parameter 40 % za združevanje občutljivosti na dejavnik vega tveganja stopnje inflacije in občutljivosti na dejavnik vega obrestnega tveganja, denominiranih v isti valuti.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi