+Artikel 383l Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller ränterisk
---+Artikel 383l 1.
---+Artikel 383l 2.
---+Artikel 383l 3.

Artikel 383l Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller ränterisk

-

1. Översikt

,
Artikel 383l 1.

För de valutor som avses i artikel 383c.2 ska de korrelationsparametrar som instituten ska tillämpa för aggregeringen av de riskfria räntornas deltakänsligheter mellan de olika undergrupper som anges i artikel 383k, tabell 1 vara följande:



Tabell 1

Undergrupp

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Artikel 383l 2.
Instituten ska tillämpa en korrelationsparameter på 40 % för aggregeringen av inflationsriskens deltariskkänslighet och de riskfria räntornas deltakänslighet uttryckt i samma valuta.
Artikel 383l 3.
Instituten ska tillämpa en korrelationsparameter på 40 % för aggregeringen av inflationsriskens vegariskkänslighet och känsligheten för vegariskfaktorer för ränterisk uttryckt i samma valuta.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder