+383 l artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa korkoriskin osalta
---+383 l artikla 1.
---+383 l artikla 2.
---+383 l artikla 3.

383 l artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa korkoriskin osalta

-

1. Yleiskatsaus

,
383 l artikla 1.

Edellä 383 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valuuttojen osalta korrelaatioparametrit, joita laitosten on sovellettava riskittömän koron deltaherkkyyksien yhteenlaskemiseen 383 k artiklan taulukossa 1 olevien eri alaluokkien välillä, ovat seuraavat:



Taulukko 1

Alaluokka

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
383 l artikla 2.
Laitosten on sovellettava inflaatioasteen deltariskiherkkyyden ja saman valuutan määräisen riskittömän koron deltaherkkyyden yhteenlaskemiseen 40 prosentin korrelaatioparametriä.
383 l artikla 3.
Laitosten on sovellettava inflaatioasteen vegariskiherkkyyden ja saman valuutan määräisen koron vegariskiherkkyyden yhteenlaskemiseen 40 prosentin korrelaatioparametriä.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit