+383l straipsnis Palūkanų normos rizikos koreliacijos grupės viduje
---+383l straipsnis 1.
---+383l straipsnis 2.
---+383l straipsnis 3.

383l straipsnis Palūkanų normos rizikos koreliacijos grupės viduje

-

1. Apžvalga

,
383l straipsnis 1.

383c straipsnio 2 dalyje nurodytų valiutų atveju koreliacijos parametrai, kuriuos įstaigos taiko agreguodamos nerizikingos palūkanų normos jautrumą delta rizikai tarp skirtingų 383k straipsnio 1 lentelėje nurodytų grupių, yra šie:



1 lentelė

Grupė

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
383l straipsnis 2.
Agreguodamos ta pačia valiuta išreikštą infliacijos lygio jautrumą delta rizikai ir nerizikingos palūkanų normos jautrumą delta rizikai, įstaigos taiko 40 % koreliacijos parametrą.
383l straipsnis 3.
Agreguodamos ta pačia valiuta išreikštą infliacijos lygio jautrumą vega rizikos veiksniui ir palūkanų normos jautrumą vega rizikos veiksniui, įstaigos taiko 40 % koreliacijos parametrą.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai