+Член 383л Вътрешногрупови корелационни коефициенти за лихвен риск
---+Член 383л 1.
---+Член 383л 2.
---+Член 383л 3.

Член 383л Вътрешногрупови корелационни коефициенти за лихвен риск

-

1. Преглед

,
Член 383л 1.

За валутите, посочени в член 383в, параграф 2, корелационните коефициенти, които институциите прилагат за агрегирането на чувствителностите към делта риск от безрисковия лихвен процент на различните групи, посочени в член 383к, таблица 1, са следните:



Таблица 1

Група

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Член 383л 2.
Институциите прилагат корелационен коефициент от 40 % за агрегиране на чувствителността към делта риск от процента на инфлация и чувствителността към делта риск от безрисковия лихвен процент, съответстващи на една и съща валута.
Член 383л 3.
Институциите прилагат корелационен коефициент от 40 % за агрегиране на чувствителността към фактора за вега риск от процента на инфлация и чувствителността към фактора за вега риск от лихвения процент, съответстващи на една и съща валута.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти