+Article 383terdecies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt
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---+Article 383terdecies 2.
---+Article 383terdecies 3.

Article 383terdecies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt

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1. Vue d’ensemble

,
Article 383terdecies 1.

Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les établissements appliquent les coefficients de corrélation suivants à l’agrégation des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque entre les différentes classes énoncées à l’article 383 duodecies, tableau 1:



Tableau 1

Classe

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %
Article 383terdecies 2.
Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité delta aux taux d’inflation et d’une sensibilité delta aux taux sans risque libellés dans la même monnaie.
Article 383terdecies 3.
Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’inflation et d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’intérêt libellés dans la même monnaie.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes