33. Pokud instituce používají aproximace beta nebo jiné metody pro generování náhodných dat pro …

Pokud instituce používají aproximace beta nebo jiné metody pro generování náhodných dat pro účely stanovení scénářů budoucích šoků, měly by empiricky doložit, že obecná tržní rizika jsou řádně zachycena datovými vstupy použitými ke stanovení hodnot koeficientů beta nebo parametrů metod pro generování náhodných dat. Tyto empirické důkazy by měly zahrnovat statistické míry vyjadřující dobrou shodu aproximací beta nebo jiných metod pro generování náhodných dat. V rámci záznamů, které instituce vedou k prokázání dodržování požadavků těchto obecných pokynů, by instituce měly zdokumentovat analýzy provedené za účelem splnění požadavků tohoto odstavce.

4.2.2 Datové vstupy zachycující specifická tržní rizika

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/