33. Wanneer instellingen gebruikmaken van bèta-benaderingen of andere benaderingen die random …

Wanneer instellingen gebruikmaken van bèta-benaderingen of andere benaderingen die random gegevens genereren om de scenario’s van toekomstige schokken te bepalen, moeten zij met empirisch bewijs aantonen dat de algemene marktrisico’s naar behoren in aanmerking zijn genomen in de gegevensinputs die zijn gebruikt voor de bepaling van de waarden van de bèta-coëfficiënten of de parameters van de benaderingen die random gegevens genereren. Dit empirisch bewijs moet onder meer bestaan uit statistische maatstaven die blijk geven van de geschiktheid van de bèta-benaderingen of de andere benaderingen die random gegevens genereren. Als onderdeel van de documentatie die door de instellingen wordt bijgehouden om aan te tonen dat zij aan de vereisten van deze richtsnoeren voldoen, dienen instellingen documentatie bij te houden over de analyses die zijn uitgevoerd om aan het onderhavige punt te voldoen.

4.2.2 Gegevensinputs die specifieke marktrisico’s weergeven

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/