33. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …

Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali, devono dimostrare con evidenze empiriche che i rischi di mercato generali sono correttamente colti dai dati immessi usati per determinare i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali. Tali evidenze empiriche devono comprendere misurazioni statistiche che esprimano la bontà dell’adattamento delle approssimazioni beta o degli altri approcci per la generazione di dati casuali. Gli enti devono documentare le analisi compiute per conformarsi al presente paragrafo nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

4.2.2 Dati immessi che colgono i rischi di mercato specifici

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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