33. Kadar institucije za določitev scenarijev prihodnjih šokov uporabijo približke beta ali druge …

Kadar institucije za določitev scenarijev prihodnjih šokov uporabijo približke beta ali druge pristope za naključno ustvarjanje podatkov, bi morale z empiričnimi dokazi dokazati, da vhodni podatki, uporabljeni za določitev vrednosti koeficientov beta ali parametrov pristopov za naključno ustvarjanje podatkov, ustrezno zajemajo splošna tržna tveganja. Taki empirični dokazi bi morali vključevati statistična merila, ki izražajo ustreznost približkov beta ali drugih pristopov za naključno ustvarjanje podatkov. Institucije bi morale analize, opravljane v skladu s tem odstavkom, dokumentirati v okviru evidence, ki jo vodijo, da dokažejo svojo skladnost z zahtevami teh smernic.

4.2.2 Vhodni podatki, ki zajemajo posebna tržna tveganja

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/