33. Jeigu įstaigos, rengdamos būsimų sukrėtimų scenarijus, naudojat beta apytikres reikšmes arba …

Jeigu įstaigos, rengdamos būsimų sukrėtimų scenarijus, naudojat beta apytikres reikšmes arba taiko kitus atsitiktinių duomenų kūrimo metodus, jos turėtų pateikti empirinius įrodymus ir įrodyti, kad bendra rinkos rizika tinkamai atsispindi pradiniuose duomenyse, naudojamuose nustatant beta koeficientų vertes arba atsitiktinių duomenų kūrimo metodų parametrus. Tokie empiriniai įrodymai turėtų apimti statistines priemones, kuriomis išreiškiamas beta apytikrių reikšmių arba kitų atsitiktinių duomenų kūrimo metodų tikslingumas. Įstaigos, tvarkydamos įrašus, kad įrodytų šiose gairėse nustatytų reikalavimų laikymąsi, turėtų dokumentuoti analizes, kurios atliekamos laikantis šios dalies.

4.2.2 Pradiniai duomenys, kurie apima specifinę rinkos riziką

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/