33. Όπου τα ιδρύματα εφαρμόζουν προσεγγίσεις με συντελεστές Βήτα ή άλλες προσεγγίσεις δημιουργίας …

Όπου τα ιδρύματα εφαρμόζουν προσεγγίσεις με συντελεστές Βήτα ή άλλες προσεγγίσεις δημιουργίας τυχαίων δεδομένων με σκοπό τον προσδιορισμό των σεναρίων μελλοντικών ακραίων καταστάσεων θα πρέπει να αποδεικνύουν με εμπειρικές αποδείξεις ότι οι γενικοί κίνδυνοι της αγοράς αποτυπώνονται σωστά από τα εισαγόμενα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των τιμών των συντελεστών Βήτα ή των παραμέτρων των προσεγγίσεων δημιουργίας τυχαίων δεδομένων. Οι εν λόγω εμπειρικές αποδείξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά μέτρα που εκφράζουν την ακρίβεια της εκτίμησης (goodness -of- fit) των προσεγγίσεων Βήτα ή των λοιπών προσεγγίσεων δημιουργίας τυχαίων δεδομένων. Ως μέρος των αρχείων που τηρούνται από τα ιδρύματα για να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, τα ιδρύματα ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

θα πρέπει να τεκμηριώνουν εγγράφως τις αναλύσεις που διενεργούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα παράγραφο.

4.2.2 Εισαγόμενα δεδομένα που αποτυπώνουν τους ειδικούς κινδύνους στην αγορά

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/